Як розрахувати волатильність

Сьогодні ми поговоримо про волатильності. Трейдеру для успішної торгівлі необхідно не тільки знати, що це таке, але і враховувати її у своїй торгівлі. Волатильність – це показник, який відображає частоту і амплітуду зміни ціни за визначений проміжок часу. Чим більше амплітуда і при цьому менше період часу, тим сильніше волатильність. Але постає питання: а як розрахувати волатильність? Перш ніж, я розповім про це, хочу звернути увагу на фактори, які впливають на волатильність валютної пари.

Фактори, що впливають на волатильність

Зростання волатильності валютної пари сприяють важливі економічні та політичні події в країні і світі, особливо, якщо вони мають ефект несподіванки. Також посилення волатильності може бути пов'язано з виходом статистичних даних по економіці країни, якщо вони різко розходяться з очікуваннями ринку. Крім цього, волатильність на ринку може зрости після природних катаклізмів значного масштабу. З іншого боку, на зниження волатильності ринку впливає сезонний фактор. Можна помітити, що влітку, при відсутності інших причин, волатильність різко падає. І це зрозуміло – сезон відпусток.

Формула розрахунку волатильності

Хочу зазначити, що волатильність визначається не тільки візуально, але розраховується за формулою. І на питання: як розрахувати волатильність, є відповідь. Існує кілька формул розрахунку волатильності з урахуванням особливостей того чи іншого активу. Але я вас познайомлю, так би мовити, класичної або базовою формулою.

Формула розрахунку волатильності виглядає так:

Параметри формули розрахунку волатильності:

Розрахунок середньо арифметичного ціни:

Звичайно, ця формула розрахунку волатильності досить складна. На практиці нею трейдери не користуються. Але для загального трейдерського розвитку знати про нього не завадить.

У сучасному трейдингу багато запитання допомагають вирішити індикатори і скрипти. Не є винятком і розрахунок волатильності.

В якості прикладу можу порекомендувати скрипт AverageRange. Крім волатильності, він вам розповість про середніх розмірах тіла свічки, верхніх і нижніх тіней за період часу, який ви вкажете в налаштуваннях:

Завантажити скрипт AverageRange:

AverageRange

Ну і звичайно, для підвищення ефективності торгівлі слід включити в торговельну систему один з індикаторів волатильності

Індикатори волатильності

Розрахувати волатильність по формулі, як ви, напевно, зрозуміли, не просто. Для відстеження волатильності дуже зручно використовувати індикатори волатильності. Серед стандартних індикаторів, які за замовчуванням встановлені в торговому терміналі, в якості індикаторів волатильності можна застосувати, наприклад, Average True Range і Standard Deviation. Вони перебувають у групі «Трендові індикатори». Крім цього, індикатори волатильності можна знайти в мережі. Про один з них я вам вже розповідала – це індикатор волатильності XASER FV. Грамотне використання індикаторів волатильності може значно поліпшити загальний результат торгівлі.

Інга Федорова

11.07.2016

Читай також: